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Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo)
En el presente trabajo se estudia la medida basada en Expectiles (EVaR) propuesta por Kuan et al (2009) como alternativa frente a las medidas de riesgo Value at risk y Expected Shortfall. Se modela el EVaR bajo dos enfoques: Modelos Paramétricos y Semiparamétricos, utilizando la medida de riesgo bas
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